大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于期货投资的艺术的问题，于是小编就整理了1个相关介绍期货投资的艺术的解答，让我们一起看看吧。
期货交易里，个人也是很容易实现程序化交易的。下面我来谈谈我的系统是怎么实现程序化交易的:
1、开发交易程序
每个期货交易所都会有对应的交易柜台和行情接口。如郑商所使用的是易盛接口，大商所使用的是X1接口，上期所使用的是盛立接口，还有中金所使用的是飞马接口。当然我们可以使用统一的接口CTP。CTP支持四个交易所的交易，只不过速度慢，不过我做的是中低频所以对速度要求不高，CTP就可以满足我的需求。这些接口都是用C++语言写的，以so库文件的方式发布。开发交易系统一般也是以C或C++语言开发，我的交易系统主要用C语言开发。
2、开发策略程序
策略就是算法，控制买卖的核心部分。策略可以使用C或C++语言开发，还可以用python脚本语言开发。我这里用的是python，因为现在很多平台都支持python语言，这样我开发的策略就可以使用他们的平台做回测。回测没问题的话，我就可以对接到交易系统进行实盘交易了。
3、开通实盘账号
向期货公司申请开户，并申请开通CTP程序化交易。账号开好就可以进行实盘交易了。
4、部署linux服务器
我的程序都是在linux系统下面运行的，所以我安装个虚拟机，用虚拟机安装了centos linux系统。这样我的交易程序就可以在上面编译运行了。
上面四步做好，系统的程序化交易就完成了，后面赚不赚钱，就看策略的表现了。
职业交易员匠人大户以实战经验角度为你解答
期货里面每个人的终极目标都是把方法程序化，做到像呼吸一样，有节奏有规律。比如我的具体的方法简单化是可以程序化的但是不是说程序化写出来就不管了，程序化也是有弊端，比如盘感现实交易中盘感说不上来但是他就是存在，比如人工交易可以很好避免一次，虚假突破但是程序化可不管那一套，照样交易造成无端损失。但是程序化也有它的好处可以很好避免人性的弱点，比如连续亏损三次人工可能就没有勇气再进，结果行情走出来了，不过方法可以程序化也是顶尖高手不会存在说连续三次亏损就不敢进单交易的情况。
那么如果我们自己的方法，已经很成熟，就可以找编程的人员，按照大方向判断，操作周期信号入场条件，具体小周期入场标准，止损位置的设置，尤其是极端行情无法及时出场是否追价平仓，盈利目标设置等等
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我的系统不能程序化，因为它既有数学的部分又有艺术的部分，数学的部分可以用程序化解决，艺术的部分只能手动操作。早期的规则是机械的，实践过程中感觉不能尽如人意，多年打磨后慢慢形成弹性，弹性的部分有个度的把握，弹性多了规则形同虚设，弹性少了规则过于僵化。
交易系统分类很多，先以技术分析交易系统为例，以技术分析的指标确定交易的进场点和出场点，简单一点的就是均线，5日均线上窜10日均线进场，下窜10均线卖出，每次交易1手，这就是最简单的交易系统
由此可见这类交易系统由技术指标、交易规则和资金管理三大部分组成。这还没完，这只是你最初的构想，还需要通过实际的验证。
以期货为例，在不同的期货品种相同时间段对该系统进行测试，对比，总结出该系统适合哪些品种，不适合哪些品种。
在相同的期货品种之间进行测试，前面说漏了一点，就是你事先需要考虑好你建立的是短线交易系统还是趋势交易系统，在这里可以通过以前的走势图进行测试，也可以在未来的一个相同时间段对系统进行测试，是否符合你当初的构想
最重要的，资金管理。好比战场上的士兵，你要懂得什么适合发挥他们的作用，什么时候该加仓，什么时候该减仓，何时该重仓、轻仓。
最后一项，就是测试你的交易系统是否能在实战交易中为你带来稳定的盈利。当然完成了这基本几个环节也是熟悉了交易系统建立的基本步骤和原则，后面复杂的交易系统必然会涉及到计量经济学等等
不论是期货还是外汇、股票，一个成熟的投资者必然有着自己的一套完善的交易系统。将之一程序的形式表现出来就是程序化交易系统，先介绍一下如何建立交易系统。交易系统包括一下这几个方面。
1. 你得有一套自己的清晰的策略逻辑，或者称为交易系统，不管你是根据指标、时间周期、空间突破等等等等制定的系统，这个逻辑一定要清晰合理，清晰与否的标准是: 你不去使用程序化只用白话文也可以写出来“何时开仓”“开多少仓”“何时加仓减仓”“何时平仓出局”等等。
2. 你得熟悉某一个量化平台，现在国内这方面发展也很快了，基本上普通的CTA策略都可以在既有平台上轻松实现，比如文华赢智、TB交易开拓者、MC、金字塔等等。各平台使用方法不尽相同，优劣在此不做评判。
3. 学习一个平台的编程语法，多看编程范例，反复熟悉内置函数，明白你的交易系统将会用到哪些函数。什么？你是个编程小白，连英文字母都记不全？那还是找个会写的人，让人帮忙写吧。
4. 翻译。 其实，编写程序化策略，只是个把白话文策略逻辑翻译成计算机语言让它能自动执行而已。真正的核心在你的那套策略逻辑，那才是最具价值的。
温馨赠送: 之前在跟不少刚入门的期货量化投资者交流的时候，有些让帮忙写策略，可交流一番之后果断拒绝(臣妾实在做不到)，他们所谓的策略主观性太强，各种牛鬼神蛇式的策略，各种抄底摸顶、大五浪小双顶、邪性突破套三角△，等等。这样的策略可能是鄙人才疏学浅，真的没能写出来，最后给他们的建议是，把交易系统再梳理一下，用一些更易量化的标准去界定。
量化的基本因素: 量、价、时、空，开、高、低、收。 你的系统如果全部用这8个因素组成，那么用程序化实现基本就问题不大。
贴一个范例，我自己在用的一个CTA动量策略，八个品种8个周期的组合回测报告，回测周期十年，初始资金800万，每个品种分配100W，手续费万4+2滑点。
具体在哪个平台上编的就不提了，以免广告之嫌。
到此，以上就是小编对于期货投资的艺术的问题就介绍到这了，希望介绍关于期货投资的艺术的1点解答对大家有用。
