投资组合的标准差公式,证券投资组合的标准差公式

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资组合的标准差公式的问题，于是小编就整理了2个相关介绍投资组合的标准差公式的解答，让我们一起看看吧。

正态分布的标准差如何计算？

正态分布的标准差正态分布N～（μ，duδ^2），方差D(x)=δ^2，E(x)=μ。

服从标准正态分布,通过查标准正态分布表就可以直接计算出原正态分布的概率值。μ维随机向量具有类似的概率规律时，随机向量遵从多维正态分布。

多元正态分布有很好的性质，例如，多元正态分布的边缘分布仍为正态分布，它经任何线性变换得到的随机向量仍为多维正态分布，特别它的线性组合为一元正态分布

股票的贝塔系数如何准确算出?用回归直线法计算与实际数的差距？

βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4)

式中:cov(Kj,Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积;

δj为风险资产j的收益率标准差,

δm为市场组合收益率的标准差,

rjm为风险资产j的收益率与市场组合收益率之间的相关系数,

Kj为风险资产j的收益率,

Km为市场组合的收益率,

对应的市场收益率可以由上证综指计算求得,

即:

Km=Pt-Pt-1Pt-1(5)

到此，以上就是小编对于投资组合的标准差公式的问题就介绍到这了，希望介绍关于投资组合的标准差公式的2点解答对大家有用。