击败围棋大师李世石的“AlphaGo”又重返赛场。这一次,人机大战的领域不是围棋,而是A股。
今年3月,以AlphaGo为代表的人工智能名声大噪。安信证券副总裁李勇笑称,人类智力受到前所未有的挑战,但仍有两个领域值得尝试:一是麻将,二是投资。
今日,安信证券研发的5万投资者A股机器人大战结果揭晓。6月1日至今三个月,累计回报达24.06%。击败了98%的用户。李勇表示,安信未来将考虑建立相关资管产品,分享机器人的投资成果。
机器人击败了98%的投资者
今年3月,谷歌围棋人工智能AlphaGo对阵李世石。经过近5个小时的角逐,总成绩定格在4:1,这场人机围棋大战最终以机器人的胜利结束。
从此,人工智能名声大噪。随后安信证券于今年6月1日开始了实价人机战股票交易大赛。
昨天,安信证券“实盘-人机大战”结果揭晓三个月后,A股机器人以24.06%的累计回报击败了98%的参与投资者。这场人机大战吸引了5万名投资者参与,超过50万名投资者观看。
李勇在颁奖典礼上表示,在看到结果之前,他非常紧张,担心比赛会出现一边倒的情况,要么人类被机器人彻底击败,要么机器人发育不起来,太心智迟钝。结果是,98%的投资者输给了安信A股机器人,但幸运的是,仍有2%的投资者的投资表现击败了机器人。
据安信证券统计,回报率超过20%的有余人,回报率超过100%的有5人。
从这个有限的样本来看投资者心理,李勇表示,击败A股机器人的投资者通常会更好地处理这些方面。
人与机器的战争暴露了大多数投资者的三大弱点:
第一,知识水平有限;
二是缺乏理性处理情绪的能力;
三是投资纪律执行不彻底。
A股机器人长啥样?
安信证券信息技术中心李银英介绍,“安信A股机器人”利用大数据挖掘技术和人工智能技术,自动选取当日最有可能上涨的五只股票,构建模拟投资组合。并每天交换股票。
自年7月成立以来,A股机器人投资组合累计收益率高达72.95%。同期沪深300指数收益率为-26.28%,大幅跑赢指数。今年6月1日以来三个月的回报率为24.06%。
据了解,安信证券通过监督学习寻找因子与目标信号之间的相关性,从基本面、技术面、交易行为、终端行为、互联网大数据信息、第三方信息等方面衍生出因子库,目前构建的初始因子库已近400人,后期优化因子库预计将达到人以上。然而,安信A股机器人具有每日换股、波动性大的特点。
安信拟设立金融产品
券商中国记者了解到,安信A股机器人与传统量化模型存在差异。
传统量化选股倾向于从基本面、公司财务、技术动能等方面选择因素,偏向股票价值,注重因素的业绩归因,对IT技术和数据生成技术要求不高。
机器人大数据量化选股注重基本面、技术、投资者情绪和行为等因素,偏向股票的短期走势。因素方法多样,绩效归因难度大,但需要更多的IT技术和数据处理技术。高的。
安信证券透露,下一步将拓展A股机器人的应用方向,开发投顾产品机器人2.0,准备发行资管计划、理财或基金产品,包括多头股票产品、量化对冲产品、指数增强产品和多因素统计。套利产品等
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