大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于交易系统技术方案的问题，于是小编就整理了3个相关介绍交易系统技术方案的解答，让我们一起看看吧。
答：QMT极速策略交易系统是一款专门为国内量化私募、量化爱好者、个人高净值客户、活跃交易客户群体研发的集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体的综合投研交易平台。
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看了一会儿你的交易以策略，着实不是很理解你到底什么意思。自己真实孤陋寡闻了“什么是小周期大参数交易”，希望大家留言给我解释一下。下面谈谈自己对于期货交易策略的理解。
对于小周期而言，小周期的K线反应的是短期的趋势，也就是说对于长期的趋势参考价值不是很大。因此仅仅说是小周期，确实是含糊其辞。
接着说获利20点，就保留一半的利润，及时止盈算是比较明智的决定，因为很多职业的期货交易员都是保持落袋为安的策略。但是获利20点，这就要根据你的止损策略而定的，因此这里所谈论的20点，确实有点不是很清楚。
最后就是期货的交易品种众多，有的期货品种最少的波动点位就是10点，比如说铜期货，因此这个交易策略并不是通用的。
总之个人认为这样子的交易策略基本没有任何意义，不算是通用的期货交易策略，更谈不上期货交易系统，希望大家谨慎参考。
完全可以，
你可以做一下精确的计算，这样适合观察，进场切换就行
举个例子，周线级别，m1均线，相当于日线的m5均线,周线m4相当于日线m20均线
你这样的操作优点是进场点位精确，缺点是大局观差，不适合多品种观察
你可以做下转换，观察机会，然后切换小周期进场
小周期+大均线的交易系统是可行的，关键在于你是否能通过大量的复盘统计，找到适合自己心理反应速度的小周期和能让你从心底里相信，并信任的那根大概率正期望值的操作均线。小周期+大均线幻优势主要有以下二点：
1、小周期相比大周期相同时间段能更清晰的看出价格运动的结构，在实盘操作中具有开单、离场、止损上的成本优势。
2、大均线比小均线具有相对的稳定性和操作简易性，即相对减少了无谓操作并包容了许多假信号。
因此，小周期+大均线相对大周期+小均线、小周期+小均线、大周期+大均线更能兼顾稳定与效率，是较均衡的交易系统，更适合初学者使用。至于赚到20个点，还是多少个点后的操作问题则是因人而异的减仓或移动止损位的问题，没有固定的答案。谢谢邀请！欢迎朋友们共同探讨交流这个问题！
那就是k线+均线策略？
买卖标准穿越均线？
小周期看你是那个1 5 10 15那个吧，但是这样操作不风险，均线交易法讲求的是波段性操作，但是遇到震荡市场谨慎开仓。
用小周期大参数的方法进行优化，会带来试错止损次数增多的弊端，不建议采用。
很多人都会萌生这个想法：用大周期来寻找趋势存在滞后的问题，入场的时刻价格平台已经跃升/下跌一个不小的幅度了，这个时候冲进去有可能遭遇回撤；那么，何不将周期缩小一个倍数，比如日周期缩小24倍变成小时周期，然后将均线参数相应的扩大24倍，岂不能够更精确地找到趋势转折点？
想法很美好，可是现实很尴尬。
我们可以很简单地在软件上进行这种操作，周期缩小X倍、参数放大X倍，并查看十几个时间段。我们会赫然发现，在所谓的趋势转折点上，存在多次交叉，才最终均线分离的情况。而这意味着：需要增加试错的次数！
如果再算上，大周期震荡区间也同样带来交叉次数的提升，那么试错的总次数其实就是成倍提升，这是无法容忍的。
我们知道，趋势交易法的一个重要对手就是高频试错，带来太多的成本，以至于入不敷出。并且，它更深刻的弊端在于：
错误次数成倍增加，极大地降低了胜率，原则上要求盈亏比大幅提升。这在趋势交易策略中，就是要增加加仓的次数的比例，可这又意味着在真正趋势中抗击偶然波动的能力大大下降，容易被插针扫出去，盈亏比极有可能反而下降。
故而，采用小周期大参数均线交易，会带来成本与盈利两个方面不可同时优化的矛盾，实际上是破坏了交易策略原本的概率优势，是不可行的。
这个策略本身是没有什么问题的。
小周期，大参数的均线，截断亏损，获利20个点后保留一半的利润，都属于正确的交易行为，如果这是你交易系统的全部的话，那么很明显，这套策略有以下几点需要注意：
1、小周期，到底是多小的周期。越小的周期，无效信号越多，手续费占比越重。这两点，会影响你系统的稳定性。
2、虽然不知道你的止损，但是既然是老读者，相信你应该知道截断亏损的重要性，我理解，你的止损不会超过20个点。如果做不到，你需要缩小止损。
3、获利20个点后保留一半的利润。这个出场有2个问题。第一，虽然它可能拿到大波行情，但是它会让你的胜率处于较低的水平。因为你承担了很大的回撤。
其次，你这个出场是否隔夜？从理论上而言，你的设计很容易隔夜，因为回撤一半的利润才出。但是你是小周期，你隔夜的话，一旦一个反向低开，那么你的止损很容易控制不住。
4、单品种OR多品种？你这套方法如果做单品种的话，稳定性不足，当然，如果有行情的话，爆发性很强。想要稳定，就要全面的铺开品种，想要爆发力，就单品种。
这些东西，都是你这套系统需要注意的地方。从理论上而言，你的这套策略交易的品种，如果它的波动足够多的话，盈利是没有问题的，是具有正向收益预期的。
但是问题在于，你能否接纳我上面说的那些不完美。
也就是说，是否适合，应该问的是自己。
期货趋势跟随系统怎么提高效率，才能使在趋势行情中吃到的利润大于在噪音信号中的止损？
你既然说了是趋势跟踪系统，那么我们唯一能做到的，就是让自己试错的效率最大化。
你不能什么样的行情都做，你要把自己的风险金投入到关键点上。
所以，我推荐的入场规则是试错趋势的必然形态的根本原因就在于此。
在完善交易系统的过程中，不论我用什么方法调整交易系统，在交易逻辑不变的前提下，不论怎么改变进出场，都打不破风险和盈利的关联性。
而对于理想化的第二种，其实是很难实现的，因为期货的走势在这时候虽然存在概率，但要准确判断趋势什么时间回调，回调到那里结束，是很难的。很容易出来后踏空，一时找不到机会回到趋势中继而错失机会。其中的细节需要自己多方实践。
因此，我觉得做趋势交易，周期最好不要太小，也不要一点也不舍得浮盈的回辙，要舍得可以用控制住的风险去换取盈利。
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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。
感谢邀请
期货市场的走势无非两类：趋势和震荡。趋势交易者在震荡行情中亏损，在趋势行情中盈利。
期货交易盈利的最根本的逻辑：一套期望值为正值的交易系统，并一以贯之的执行。
这个问题真的很难回答。我用我本人的交易系统来回答。
现在使用的交易系统，是通过复盘软件建立起来的。11个品种同时交易小时级别的波段。每个月交易频率20-30次，盈亏比1：1.8，成功率百分之40左右。交易系统的盈利值是很小的。单笔交易采取亏损百分1--百分之3的风险值使用仓位。
题主的问题也是我的问题，我通过复盘软件测试不同的进场出场设置最终得出的结论：交易系统的盈利同风险成正比想要提高交易系统的盈利能力，最简单直接的方案是加大风险。
首先：最直接的方案，增加仓位。交易系统是可以盈利的，理论上仓位越重盈利越多。但这里有一个前提就是系统衰败给仓位天然设定了边界，在系统衰败中要保证账户风险不会对交易员心态造成影响，至于爆仓风险自不必了。
其次：改变进出场。以出场为例，我现在是固定盈亏比的出场方式，如果采取让利润奔跑的出场方式，也就是动态出场的指标，同样的仓位账户盈利率会提高。但问题同样伴随，交易系统的成功率会降低，账户的风险值会增大；交易系统的衰败值和衰败周期会增大。其实根本的逻辑还是：账户承担的风险大了，盈利增加了。
在完善交易系统的过程中，不论我用什么方法调整交易系统，在交易逻辑不变的前提下，不论怎么改变进出场，都打不破风险和盈利的关联性。
答案很简单。
试错趋势的必然形态。这是直奔主题的方法。
你既然说了是趋势跟踪系统，那么我们唯一能做到的，就是让自己试错的效率最大化。
你不能什么样的行情都做，你要把自己的风险金投入到关键点上。
所以，我推荐的入场规则是试错趋势的必然形态的根本原因就在于此。
什么叫趋势的必然形态？就是趋势出现之前一定会出现的形态。比如，均线金叉。
均线金叉后并不一定会走出趋势，这一点没有办法，因为我们之所以跟踪趋势就是因为行情不可预测。
但是，如果后面出了趋势行情的话，那么在前期均线一定会金叉。基于这一点，均线金叉就是一个值得试错的入场。当然，如果要使用还是需要配合上合理的出场。
在做到这一点之后，剩下的可以通过历史测试来巩固。把你的方法全市场多品种的去测试一下，如果大多数品种都可以创收，那不就可以了？
各位觉得呢？
趋势交易系统的胜率一般在百分之三十左右。
很有意思，这跟股神巴菲特的赢利率是一致的，大概是这种隐藏着某种人类改变不了的客观规律性东西的存在。
其实，当交易系统一旦确定，风险与收益的关系也就确定了（在系统得到完美执行的前提下），可调整的空间并不大，如你所说，如果你的执行没有问题，你的利润多不过止损的话说明你的交易系统是有问题的，或者是开仓参数，或者是平仓参数，又或者是资金管理（仓位管理）的问题。
没有完全能够与行情契合的交易系统，说白了，一个交易系统在连续赚钱的时候是有很大的运气成分的，而在连续亏损的时候也可以理解成运气成分，这些都是在你坚持系统的时候必须要接受的，
说白了，止损的噪音是避免不了的，二决定你最终能否赚钱的是你对交易系统的执行，这是一种平均之后的钱，而不是不断高效率的赚钱。
使用期货趋势跟随系统，牵涉到个人对趋势的认知、对浮盈与风险的平衡与取舍，这些都会影响到周期级别的选择、跟随方式还有细节这些具体的东西，这些都会影响趋势交易效果。
如果在趋势中经常需要止损，那应该是对浮盈的变化很敏感，也可能是在策略上是能吃一段是一段的交易目标，要不就是周期太小，所在周期的趋势并不稳定。
对于小的周期，形成趋势的走势空间本身就不会太大，而且这种趋势很多时候都欠缺稳定性，有时候即使出现了类似于大周期中的关键位置，它的可靠性表现也不会很好，因此周期越小，趋势受波动的影响就会越明显，这时候止损被扫的可能会大很多。
大多数名家口中的趋势交易系统，作为趋势的定调所在的周期都不会过小，在格局上至少采用日线周期或以上。在期货的实际操作中，很多人会觉得小时周期也已经是天大的级别，当然做交易各有各的方法，只要能在所在的级别盈利，那把觉得适合自己的作为一个选择也无妨。
在趋势交易中，不考虑加仓的情况下，获利有两个理想化的方向，一个是同一仓位尽可能地持有到趋势结束，另一种是每次回调时就出来，回调结束时就进场。如果是第一种尽可能地持有，需要解决趋势回辙所带来的浮盈得失观的问题，不能过于敏感，否则很容易被扫损出局，这需要对趋势的变化依据有很深的认识，如果1根K线的变化就能让自己出局，那显然很难做好趋势交易。
而对于理想化的第二种，其实是很难实现的，因为期货的走势在这时候虽然存在概率，但要准确判断趋势什么时间回调，回调到那里结束，是很难的。很容易出来后踏空，一时找不到机会回到趋势中继而错失机会。其中的细节需要自己多方实践。
因此，我觉得做趋势交易，周期最好不要太小，也不要一点也不舍得浮盈的回辙，要舍得可以用控制住的风险去换取盈利。以上内容纯属个人的观点，仅作交流的意见。
到此，以上就是小编对于交易系统技术方案的问题就介绍到这了，希望介绍关于交易系统技术方案的3点解答对大家有用。
