大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于量化交易策略实战的问题，于是小编就整理了2个相关介绍量化交易策略实战的解答，让我们一起看看吧。
1、Trend 策略，在商品期货交易中被提及的最多，可以说是市场公开化的秘密，不存在什么神秘的部分，而且计算方法非常简单，基本上就是根据过去9到12个月不同商品期货的return，做多收益高的，做空收益最低的那些，就这样简单组合，连续几十年一直保持了超出市场平均水平或指数的收益。现在比较流行的是通过市场行为学的角度去理解，投资者往往在发生大额亏损之后反而变得更加激进，而对于小额的亏损反而比较倾向于止损，这样的心态助推了市场中追涨杀跌的效应，从而对趋势形成一种增强。当然，不同的投资者专注不同的方面去理解，理解的角度不同，做出的趋势交易策略的逻辑也就不同，最后还是以市场的结果为准。趋势类策略难的不是在趋势市场中赚到钱而是在漫长的没有趋势的市场中，如何控制亏损。这是一个中长期最大化收益，与短周期内最小化损失这样两个相互矛盾的目标的优化平衡问题，这个平衡问题做不好，那么收益高的时候可以很高，但是亏得时候一样可以很惨。趋势类策略还有一些细节技巧比如在趋势的中后期，波动率比较高的时候适当降低仓位等等，可以进一步平滑你的收益曲线，提高整体的夏普率等，专业量化对冲基金公司很多的时间也都花优化这些细节上。2、价值投资策略，在股市中是应用最多的，能够在牛市中赚取更多市场错误定价，熊市获得更多风险溢价的超额收益。一些被严重低估或高估的股票，一定程度上是市场错误定价的反映，根据预测价格的可以赚到价格回归的收入。而价值类策略，在熊市或者市场低迷甚至崩盘的时期表现尤其好，在整个市场的风险情绪变得非常低迷的环境下，绝大多数投资人都变得非常不愿意承担风险，买进一些价值稳固的资产，尤其在估值偏低的时候，可以很大程度上获得溢价补偿。3、波动率策略，在期权市场中最经常被提到。波动率套利，做多波动率，做空波动率，利用期权组合，你可以构建上述各种交易策略。这类策略的好处在于他一般不爆露单边趋势性风险，可以是趋势类策略的很好的补充，但是他也有他的风险。比如做空波动率，或者卖出OTM的期权的策略，在很长时间内可能都是比较稳定盈利的，但是一旦黑天鹅事件发生，你卖出的OTM期权被行权，那么你就面临大额的亏损。
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是的。假如策略有效，的确是这样的。但任何策略都是有条件的，目前的情况是一些策略或逻辑，在面临市场条件变化的时候，往往缺乏对条件自变量的应变能力，所以业绩表现也经常出现一定的离散回撤或不稳定，这在海外欧美市场，包括华尔街也普遍存在着。
另外，公募类的基金一般都要求保持相当的组合头寸比例，这在市场上是相对吃亏的，同时在中国的资本市场上，无论是个股还是指数，周期性的波动表现特征又是比较强烈的，因此对于不能在主动管理方面表现更自由的基金组合来说，是相对被动的。
当然标题的假设中，还存在另外一个可能，那就是设计这个模型的人，也许真的是没钱了，也缺乏融资能力，因为但凡深究于交易且有所悟的人，往往会经历痛苦的失败，例如客户违约甚至账户爆仓等等，不经历多次的失败是不会造就成功的，同时这类人的性格或个性，也可能存在并不善于营销和交际的能力，因此很有可能会出现，即便是真的有本事，就是没有办法付诸实现的那种残酷现实，所以若有一个类似的平台能提供实验资金和完整规范的投融资体制，让那些真有本事的人能实现价值和理想，也许那不仅仅只是一个创新的尝试，就行业和人生意义来说，应该也是价值不菲和功德无量的。
到此，以上就是小编对于量化交易策略实战的问题就介绍到这了，希望介绍关于量化交易策略实战的2点解答对大家有用。
