过去几十年，华尔街突然涌现出很多物理学家或数学家。他们计算和设计投资交易并赚取高额回报。这些人也被称为“Quant”。不过，量化的门槛毕竟还是比较高的。算法交易平台Quantopian就是为了让每个人都成为Quant。您可以设计自己的交易算法，并使用该算法自动完成交易。Quantopian于年在波士顿成立，刚刚筹集了万美元的B轮融资。
Quantopian是第一个在浏览器上创建算法交易的平台。你可以自己写代码，也可以复制一些现成的算法，然后把这些算法放到过去12年的美国股市中。检查一下数据库，这些都是免费的。而且当你设计出你满意的算法后，你就可以让你的经纪商用它来进行真实的交易，而且你设计的算法是受版权保护的。与目前备受争议的毫米级高频交易不同，Quantopian支持分钟级交易频率。
Quantopian表示，在这个真实的交易环节中，有可能收取一定的费用。而且，目前它只向InteractiveBrokers经纪商开放数据库，这意味着您需要在InteractiveBrokers上注册账户才能进行真实交易。Quantopian还提供了一个社区，供用户讨论代码、共享数据等。
根据《中国资产管理行业发展报告》，我国在建立包括算法交易在内的量化交易方面还有很大的改进空间。杨剑波教授在报告中还特别指出：“在海外，量化交易是市场交易的主导力量。例如，在许多国际领先的投行中，禁止自营交易进行定向投机交易。到目前为止，仍然存在巨大的市场交易量。”国内量化交易与国外成熟市场存在差异，发展还处于很低的水平，很大程度上是由于基础设施不完善。”
【36氪原创文章，作者：小七】
程序化交易系统是指通过计算机程序计算出设计者交易策略的逻辑和参数后，交易策略的系统化。当趋势确立时，系统发出多空信号，锁定市场的价格和成交量格局，有效掌握价格变化趋势，让投资者无论在上涨还是下跌的行情中轻松抓住趋势带，然后赚取利润。乐队利润。程序化交易的操作方式不求业绩第一，也不求赚取浮夸的利润，只求实现长期稳定的利润，在市场中成长，实现财富积累的复利效应。经过长期的经营，年利润率可以维持在一定水平以上。
总之：极其开放的模型设计、动态风险管理技术、纠错反馈测试准确性、快速的下单速度。这四项就构成了整个程序化交易系统。
1、交易模型系统化：程序化交易的买卖决策完全由系统化、制度化的逻辑判断规则决定。在计算机的帮助下，各种信息被转换成编程语言，用计算机代替人类发出买卖信号。然后，根据系统用户下达的下单方法执行下单程序。
2、克服人性四大心理障碍：消除人的情感因素，用计算机代替人性，消除交易过程中的恐惧、贪婪、犹豫、赌博等人性四大情感因素。
3确保交易方式的一致性：严格遵守既定的操作纪律和交易基本原则，将既定的操作规范、利润和风险管理等条件通过计算机编写成程序语言，并按照规定发出进场和出场交易信号。该程序。
目前，程序化交易软件在国内期货市场非常普遍，效果也很好。我从来没有听说过股市中有类似的软件。不管怎样，程序化交易肯定会是未来的一个大趋势。如果您想使用它，请尽早使用。第一个吃到的人总是更容易赚钱，对吧？
更复杂的模型和智能程序提出了模型是否会失败的问题。
有些人批评算法交易系统的“黑匣子”性质：“交易者对世界如何运转有一种直觉。但是对于这些系统，你输入一串数字，然后从另一端输出一些结果。为什么“黑匣子产生这些数据或关系？这不是那么直观或清晰。”
英国金融服务管理局一直关注算法交易的发展。在该机构的年度报告中，监管机构强调了这项新技术给市场带来的巨大收益，但同时也指出，对复杂技术和模型的依赖越大，因系统故障而导致业务中断的风险就越大。
其他问题包括技术延迟或向交易者获取报价的延迟、安全问题和抢先交易，以及系统整体故障导致市场崩溃的可能性。
开发和维护算法的成本仍然较高，尤其是对于市场新进入者而言。这是因为算法交易对系统稳定性、网络带宽和速度的要求比传统的订单执行要高得多。自己不开发算法交易的公司必须从竞争对手那里购买算法交易。
高盛在算法交易上花费了数千万美元，他们的技术部门的人数比他们的交易部门还多……市场的性质发生了巨大的变化。
如今，金融市场信息已被路透社、道琼斯、彭博社、汤姆森金融等公司格式化，并通过算法解读形成交易。
计算机用于生成新闻，例如当公司宣布盈利结果或发布经济统计数据时，这些消息几乎立即直接传输到其他计算机，这些计算机根据新闻进行交易。
交易算法不仅可以根据简单的消息进行交易，还可以翻译更难以理解的消息。一些公司还尝试在消息上自动“设置表情符号”，以便可以直接根据消息进行自动交易。
路透社算法交易全球业务经理ChristieW.表示：“将信息从人类语言翻译成机器语言的过程非常有意义。”“越来越多的客户正在寻找通过他们的信息赚钱的方法，”苏塔尼说。
新闻报道速度对于算法交易的重要性不言而喻。在一则广告中中，道琼斯声称其在报道英国央行降息时比其他新闻媒体要好。快了2秒。
年7月，已经开发出自己的算法交易的花旗集团斥资6.8亿美元购买了一个自动交易平台。它原本属于一家拥有19年历史的公司，每天交易约2亿股。历史悠久的公司。花旗集团此前收购了LavaTrading和OnTradeLtd。
